Свой бэктест на pandas даёт PF 1,9, тот же советник в MT5 1,08

Пишу свой бэктест на pandas для пробойной системы, EURUSD H1, 2015-2024. Close выше максимума за 24 предыдущих бара, покупка, выход через 12 баров или по стопу. Векторно: сигнал колонкой, позиция держится 12 баров, доходность это позиция, умноженная на изменение close. Спред и комиссию вычитаю, 1,2 пункта на сделку. PF 1,9, сделок около 1100.

Того же советника набросал в MT5, на OHLC M1 PF 1,08, сделок примерно столько же. На спред такую разницу не списать. Где у меня может быть ошибка в pandas?

Первое, что проверяю в таких случаях, это сдвиг позиции. Сигнал известен только на закрытии бара, значит заработать позиция может начиная со следующего. Если позиция умножается на доходность того же бара, на котором появился сигнал, то для пробоя ты забираешь себе как раз бар, который сделал пробой, а это обычно самый жирный бар всей сделки. Нужно position.shift(1).

Дальше стоп. Если в pandas он проверяется по close, а в MT5 срабатывает по high и low внутри бара, pandas будет заметно оптимистичнее: цена сходила за стоп и вернулась, а у тебя сделка жива.

И на будущее: выпиши руками пять сделок из pandas и найди их в отчёте тестера, по времени входа и цене. Расхождение видно сразу, это быстрее, чем гадать по итоговым цифрам.

Да, было ровно это. Сдвинул позицию на бар, PF упал с 1,9 до 1,21. Стоп перевёл на проверку по low внутри бара, стало 1,12. С тестером теперь отличие в пределах 0,04, сделки совпадают по времени, кроме 17 штук, где у меня в данных дыры вокруг выходных. Обидно, но хотя бы понятно, что я считаю.

Дыры вокруг выходных часто от часового пояса выгрузки. Если данные не из терминала, сдвиг на час-два даёт ровно такую картину.