У моей системы стоп и цель считаются от ATR(14) на D1. И каждый январь одна и та же картина: 31 декабря короткий день, 1 января бара нет, 2 января вялый, плюс тонкая неделя перед этим. К 3-4 января ATR проседает на четверть, стоп выходит узким, и несколько сделок подряд выбивает шумом. В конце декабря то же с Рождеством. Как вы это обходите, кроме ручного запрета торговли на праздники?
Я дни с объёмом сильно ниже обычного в волатильность не пускаю. Считаю медиану тикового объёма за 60 дней, и если у дня объём меньше трети медианы, его true range в ATR не идёт, окно сдвигается на день назад. Порог подбирал не по результату системы, а так, чтобы отсекались 24, 26, 31 декабря и 1-2 января и почти ничего больше. Вариант проще: медиана true range за 20 дней вместо среднего. К паре коротких дней она почти глуха, но и на настоящий рост волатильности реагирует медленнее.
