Тестирую советник на CFD на нефть, H1, 2021-2025. На графике несколько раз в год ступеньки по 1-2 доллара за один бар, без новостей. Понял, что это перекат фьючерса, на котором построен CFD. Советник держит позиции по два-три дня, и часть самых крупных прибылей и убытков в тесте как раз на этих ступеньках. Как вы с этим работаете? Склеиваете историю сами?
Я для таких символов делаю ряд с поправкой назад. Даты перекатов беру из объявлений брокера или ищу сам: разница между close бара и open следующего больше порога, и всегда в одно и то же время суток. Для каждого переката считаю размер ступеньки и вычитаю его накопленной суммой из всей истории до этой даты. Получается непрерывный ряд, но с другими уровнями цены в прошлом, на старых отрезках бывает и совсем странно. Поэтому всё, что считается в процентах от цены, лучше поправлять коэффициентом, а не разницей.
Сделки по такому ряду честно не посчитаешь, а вот индикаторы и сигналы по нему правильнее. Я делаю так: сигналы считаю по склеенному ряду, а позицию, которая доживает до даты переката, в тесте закрываю накануне и плачу спред. На H1 и сроке в два-три дня это примерно одна вынужденная сделка в месяц.
Автоматически нашёл 49 ступенек за весь период, 11 за 2025 год, все в одно время суток. Из 40 худших сделок советника 9 проехали через перекат, из 40 лучших 7. На демо в январе как раз одна позиция пережила перекат, и в истории счёта отдельная строка корректировки, которая почти ровно гасит ступеньку, как Артём и писал. Сначала сделаю закрытие накануне переката и сравню, склеенный ряд для сигналов потом.
