Пользовательский символ из чужих тиков: результат лучше, чем на брокерском

Хотела проверить свой советник на 2012-2017, а у брокера тики только с 2018. Взяла тики EURUSD у стороннего поставщика, сделала пользовательский символ, импортировала. Для проверки прогнала одинаковый отрезок 2019-2024 на своём символе и на брокерском, оба на реальных тиках. На своём PF 1,48 и просадка 9%, на брокерском PF 1,19 и просадка 14%, сделок почти поровну, 1630 и 1602.

Потом открыла спецификацию своего символа и поняла, что создавала его с нуля: комиссии нет, своп ноль, стоп-левел ноль, и время тиков в UTC, а не по серверу. Советник торгует в основном Лондон, так что сдвиг на два-три часа ему точно не безразличен. С чего начать, чтобы сравнение было честным?

Создай символ на основе брокерского, спецификация скопируется. Останется подменить тики и сдвинуть время до импорта. Комиссию проверь отдельно.

Пересоздала на основе брокерского, комиссию проставила руками, 7 долларов за лот за круг, как на моём счёте. Тики перед импортом перевела в серверное время с переходами по американским датам. Тот же отрезок 2019-2024: на своём символе PF 1,23 и просадка 13%, на брокерском 1,19 и 14%. Уже похоже. 2012-2017 на своём символе: PF 1,16, просадка 18%. Насколько верить старому куску, пока не знаю, но условия хотя бы одинаковые.

Проверь метки времени в ранних годах. У части поставщиков в старых данных время с точностью до секунды, и все тики внутри секунды при импорте получают одну метку. Тестер проиграет их подряд, но для советника, который смотрит на скорость движения или время между тиками, это уже другой рынок. Если в 2012-2014 у тебя пачки по 20-30 тиков с одинаковым временем, этот кусок лучше считать отдельно.