После чтения в pandas все сделки съехали на три часа

Разбираю историю своих сделок. Выгрузила скриптом в CSV, время открытия записано числом, секунды от 1970 года. Читаю в Python и строю распределение входов по часам: большинство в 13-14 часов. А советник у меня входит в 10-11 по серверу, это точно, видно в настройках. Разница ровно три часа во всех сделках. Где я теряю время?

Скорее всего, читаешь через datetime.fromtimestamp. Он переводит секунды в местное время компьютера, у тебя Москва, отсюда +3. А терминал пишет серверное время так, будто это UTC, число уже «серверное», сдвигать ничего не надо:
И не вешай на это время пояс UTC, это не UTC, а время сервера, какой у него пояс, знает брокер.

Да, было fromtimestamp, и не только в этом скрипте. Пересчитала: входы в 10-11, как и положено. Хуже другое. Месяц назад по этой же выгрузке я решила, что убыточные сделки кучкуются после 15 часов, и сдвинула советнику окно торговли. На самом деле это было после 12 по серверу. Окно возвращаю обратно, и всё, что строила по этому файлу, пересчитаю заново.