Шестой дневной бар в неделе: откуда воскресенье и что с ним делать

Считаю распределение дневных диапазонов EURUSD за 2010-2023. Минутки беру у поставщика, который всё отдаёт в UTC, дневки собираю сама. В неделе выходит шесть свечей: воскресный огрызок часа на три и пять обычных. Огрызок с диапазоном 10-15 пунктов тянет медиану вниз, понедельник получается обрезанным, и вылезла отрицательная автокорреляция диапазонов с лагом 1, которой на брокерских D1 нет. Выкидывать воскресенье жалко, там гэпы выходных. Как вы режете сутки?

Не по UTC. Брокеры, у которых в неделе пять дневок, держат сервер в GMT+2 зимой и GMT+3 летом, это по сути закрытие Нью-Йорка: сутки начинаются в 17:00 по Нью-Йорку. Рынок открывается в воскресенье вечером по Нью-Йорку, и при таком сдвиге открытие попадает на полночь понедельника. Воскресный кусок сам приклеивается к понедельнику, а гэп выходных оказывается между пятничным close и понедельничным open, где ему и место.

Проще всего перевести метки в America/New_York, прибавить 7 часов и уже потом группировать по дате. Летнее время тогда учтётся само, по американским датам. Если сдвигать руками на +2/+3 по европейскому календарю, будет две-три недели в марте и неделя в конце октября, где сутки нарезаны на час не там.

Автокорреляция у тебя, скорее всего, от этого огрызка: маленький день, большой день, и так каждую неделю.

Переложила по нью-йоркскому закрытию. Дневок стало пять в неделю, кроме праздников. Медиана диапазона за весь период 74 пункта вместо 66, автокорреляция с лагом 1 стала положительной, около 0,4, волатильность ходит кучками, как ей и положено. Гэп выходных теперь отдельная колонка, open понедельника минус close пятницы. Сверила 2023 год с дневками брокера: из 260 свечей 255 совпали в пределах пары пунктов, остальные вокруг Рождества.