Скачал историю из бесплатного архива, хаи на H1 не совпадают с брокером

У брокера нормальная история по EURUSD только с 2016 года, а я хотел посмотреть, как мой советник вёл бы себя с 2010. Нашёл бесплатный архив минуток в CSV, открыл и сравнил с брокерскими часовиками за 2021 год, где есть и то и другое. Не совпадает ничего: свечи будто съехали на пару часов, хаи отличаются на 2-3 пункта. Понедельник в архиве начинается в 00:00, у брокера первый бар в 00:05. Кому верить и можно ли такое склеивать?

Верить можно обоим, они про разное. Архив почти наверняка в UTC или по Нью-Йорку, а сервер у твоего брокера, скорее всего, GMT+2 зимой и GMT+3 летом. Отсюда сдвиг на два-три часа, причём он меняется дважды в год, а в марте ещё пару недель плывёт отдельно, потому что Европа и США переводят часы в разные воскресенья.

Хаи и лоу будут отличаться всегда. У каждого поставщика свой поток котировок: кто-то режет выбросы, кто-то нет, кто-то отдаёт bid, кто-то середину между bid и ask. Сравнивать по одной свече бессмысленно. Сдвинь время архива, возьми спокойную неделю на M1 и посчитай разницу close к close по каждой минуте. Если медиана около нуля и почти всё в пределах пункта, по уровню источники сходятся. Если медиана стабильно уехала на полспреда в одну сторону, один из них mid.

Склеивать можно, но потом в условиях прогона пиши, где какой кусок. И стопы в несколько пунктов на такой склейке не проверишь, как ни сдвигай.

Сдвинул и посчитал в таблице: зимой сдвиг на 2 часа, летом на 3, даты перехода взял европейские. Неделя в ноябре 2021: медиана разницы по close 0,1 пункта, почти всё в пределах 0,4. По уровню сходятся. А хаи часовых свечей в архиве ниже брокерских в среднем на 0,7-0,8 пункта, и так почти на каждой свече. Это значит, что он всё-таки mid? Или я считаю что-то не то.

Если бы архив был mid, close тоже уехали бы на полспреда, а они у тебя совпали. Посмотри лоу. Почти уверена, что там архив на столько же выше, то есть диапазон бара просто уже. Так бывает, когда поставщик агрегирует котировки и выкидывает одиночные выбросы, а брокер отдаёт всё подряд, включая тики, которые живут пару миллисекунд. Для системы на часовиках с целью в 30-40 пунктов это мелочь. Для стопа в 5 пунктов это две разные истории, и склейка там не нужна.