Своп в тестере почти ноль, на реале минус 18% от прибыли

Моя система держит позиции по кроссам от трёх до восьми дней: вход по пробою недельного диапазона, выход по трейлингу. В тестере за 2015-2022 свопы в отчёте мелочь, меньше 3% от прибыли. На реальном счёте с декабря по апрель прибыль 410 долларов, свопы минус 74, это 18%. Сделок 23, держал в среднем пять дней. Тестер свопы вообще считает, или я не туда смотрю в отчёте?

Считает, но по текущей спецификации символа, сегодняшний своп на всю историю. А тест ты когда гонял?

Я для таких систем свопы в тестере отключаю и считаю отдельно, иначе непонятно, что тестируешь. Выгружаю сделки из отчёта в CSV, для каждой считаю, сколько ночей она пережила и сколько из них пришлось на тройной своп, и умножаю на своп того времени. Исторических свопов у брокера не достать, поэтому у меня скрипт раз в неделю снимает спецификацию и дописывает в таблицу, а для старых лет грубая оценка по разнице ставок.

И проверь, в какой день у твоего брокера тройной своп по каждому символу. Обычно в среду, но я видела счета, где по металлам и индексам он в пятницу. Если держишь в среднем пять дней, почти каждая сделка захватывает тройной день, и это семь ночей свопа на сделку, а не пять.

Отписываюсь через пару недель. Тест гонял в мае прошлого года, тогда свопы по моим кроссам были раза в четыре меньше нынешних, вот и ответ. Сделал, как советовала Malinka_K41: свопы в тестере выключил, посчитал по сделкам скриптом. С нынешними значениями на всю историю прибыль за 2015-2022 падает на 31%, PF с 1,42 до 1,27. С оценкой по ставкам для старых лет падение 12%. Тройной у моего брокера в среду по всем моим кроссам, из 23 реальных сделок его захватила 21.

Прогони с худшими свопами за последние два года. Если система держится только при нулевом свопе, это уже ответ.