Тестирую свой скальпер у двух брокеров, у обоих есть реальные тики. EURUSD, октябрь 2023: у первого 1,9 млн тиков за месяц, у второго 640 тысяч. На первом PF 1,41 и 380 сделок, на втором PF 0,96 и 210 сделок. Вход по скорости изменения цены за последние 10 секунд, стоп 6 пунктов, тейк 9, средний спред у обоих почти одинаковый. Какой поток правильнее для теста?
Правильного тут нет, у брокеров разная агрегация. Один отдаёт каждое изменение котировки у каждого поставщика, другой прореживает и шлёт не чаще чем раз в сколько-то миллисекунд. Цена идёт одинаково, а число событий и мелкие колебания туда-обратно разные. Твой вход считает скорость за 10 секунд и прямо зависит от того, сколько тиков в эти секунды попало.
Сравнивай потоки не по числу тиков: пересемплируй оба в секундные бары и смотри распределение изменения цены за 10 секунд. Если распределения близки, а результат советника разный, система цепляется за плотность тиков, а не за движение.
Есть простая проверка: возьми плотный поток и случайно выкинь половину тиков, оставив первый и последний в каждой секунде. Сделай так несколько раз с разным зерном. Если PF проваливается к единице, преимущество было в плотности котировок, а её на реальном счёте ты не контролируешь.
Ушло два вечера, но сделал пять пользовательских символов из тиков первого брокера, в каждом случайно выкинута половина. PF от 1,02 до 1,11, сделок 220-260. Секундные бары по десятисекундному изменению у брокеров почти не отличаются. Выходит, почти вся разница объясняется плотностью тиков. Неприятно, но лучше узнать сейчас, чем на счёте. Попробую считать скорость по секундным барам и посмотрю, останется ли там что-нибудь вообще.
