Советник торгует возврат к среднему на кроссах ночью, позицию держит 6-20 часов. Посчитал по истории реального счёта за полгода: из 212 сделок 41 переходила через ночь со среды на четверг, и своп по ним в сумме почти равен всему результату остальных сделок. В тестере на тех же датах свопы тоже были, но намного меньше. Тестер берёт своп из текущей спецификации? И как вообще честно учитывать своп в бэктесте за несколько лет?
Насколько я знаю, да, тестер берёт значения свопа из текущей спецификации символа и применяет их ко всей истории. А своп за эти годы менялся сильно, вслед за ставками. Гоняешь 2019-2021 с сегодняшними свопами и получаешь результат, которого тогда быть не могло, причём ошибка может быть в любую сторону.
Тройной списывают в ночь на четверг, потому что расчёты по сделке переезжают через выходные. На части CFD тройной бывает в пятницу, это видно в спецификации.
Для ночных систем я считаю отдельно результат без свопа и своп отдельной строкой, по каждому году. Если без свопа система стоит, а своп её добивает, это сразу видно. А при оптимизации не доверяю наборам, которые выигрывают за счёт того, в какую сторону держат позицию через ночь: они часто «нашли» положительный своп конкретного периода, а не закономерность в цене. Можно и просто запретить держать через среду, но тогда посмотри, сколько сделок отвалится и каких, может оказаться, что лучших.
