Советник на скользящих, H4, четыре пары. В тестере 2019-2025 на OHLC M1 PF 1,6, просадка 12%. Поставил на демо в сентябре, за четыре месяца минус 11%, сделок 38. В тестере четырёхмесячные минусы бывали, но не глубже 6%. Параметры всё это время честно не трогал. Что делать: выключать, ждать или переоптимизировать на свежих данных? Склоняюсь к последнему, рынок же поменялся.
Переоптимизировать после провала это самый короткий путь подогнать систему под последние четыре месяца и через полгода удивиться снова. Сначала вопрос: был ли заранее записан порог остановки? Если нет, сейчас его честно уже не придумать. Я до старта записываю: просадка на форварде больше полутора максимальных из теста, советник выключается. У тебя 11 против 12, по такому правилу выключать рано, но и радоваться нечему.
Я бы развёл два вопроса: сломалась система или это обычная плохая полоса. Перемешай порядок сделок теста пару тысяч раз и посмотри, как часто встречаются отрезки по 38 сделок хуже твоего. Если в каждом пятом случае, ничего особенного. Если в одном из ста, смотри, что именно поменялось: прибыльных меньше, они мельче или убытки крупнее. И сверь спред на демо с тем, что стоял в тестере, на кроссах ночью он бывает в разы шире.
Прошло три недели, отвечаю. Сделал перемешивание в экселе, 2000 раз, отрезки по 38 сделок. Хуже моего результата около 7% отрезков: редко, но не невозможно. Посмотрел, чем отличается: доля прибыльных почти как в тесте, 41% против 43%, а средняя прибыльная вдвое меньше. Тренды на моих парах эти месяцы были короткие, советник выходил на откате рано.
Спред на кроссах ночью на демо в полтора раза выше, чем я ставил в тестер, это ещё примерно полтора процента минуса за период. Переоптимизировать не стал. Записал порог: минус 18% от старта форварда, и выключаю. Сейчас минус 9, за три недели немного отыграл.
