Ситуация, на которую обычно не жалуются. Оптимизация 2020-2024 на USDJPY, PF 1,35. Форвард 2025 в тестере: PF 2,4, просадка вдвое меньше. Радоваться не получается, подозреваю ошибку, например заглядывание в будущее, которое на форварде почему-то сыграло сильнее. Как такое проверяют?
Сначала посчитай сделки. Если в форварде их штук 40, PF 2,4 вполне выпадает у системы с настоящим 1,3: на малой выборке PF разлетается широко, и вверх тоже. Потом посмотри, откуда прибыль: убери три лучшие сделки и пересчитай. Если упало до 1,2, форвард просто попал на удобный для системы год по йене. Заглядывание обычно портит и оптимизацию, а не только форвард. Ожидание для реала я бы брала из оптимизации, не из форварда.
