Посмотрел на отложенный период и захотел поменять фильтр. Он ещё отложенный?

Система на EURUSD H1, коридор плюс фильтр по волатильности. Оптимизировал 2018-2023, а 2024 и первую половину 2025 оставил отложенным периодом и не смотрел вообще, даже на график. Неделю назад зафиксировал параметры и прогнал один раз: PF 1,12 против 1,41 на оптимизации, просадка 14% против 9%, сделок 160. Не катастрофа, но хуже.

Дальше самое интересное. Посмотрел, где теряет: почти весь минус в августе и сентябре 2024, когда волатильность резко выросла, а фильтр у меня по абсолютному ATR. Если сделать фильтр относительным, ATR к среднему за 100 баров, на оптимизации почти ничего не меняется, а на отложенном PF 1,33.

И вот вопрос, который не даёт покоя. Если я это сделаю, отложенный период ещё отложенный или я его уже испортил? Изменение вроде честное, я бы его и так сделал, если бы додумался раньше.

Испортил. Ты посмотрел на результат, нашёл, где теряет, и поменял правило так, чтобы там не терять. То, что изменение логичное, не спасает: после просмотра логичными кажутся как раз те изменения, которые помогают на увиденном куске. 1,33 теперь цифра in-sample. Честная у тебя 1,12, её и записывай.

gennady_1991 Написал(а):Честная у тебя 1,12, её и записывай.

Формально так, но тогда отложенный период одноразовый, и после первого взгляда остаётся либо выкинуть систему, либо жить с 1,12. Я на практике делаю иначе: изменение после взгляда допускаю, но проверять его тогда нужно на куске, которого не видел никто. Либо ждать полгода нового рынка, либо взять другие символы с похожим поведением, которые не трогал, и прогнать на них обе версии фильтра. Если относительный ATR и на GBPUSD, и ещё где-то лучше абсолютного, я бы его взял. Если только на EURUSD в 2024, это подгонка под один август.

Другие символы не трогал. Попробую GBPUSD и USDCHF, обе версии, параметры от евро. Только там система может не работать ни в какой версии.

Тогда сравнивай не цифры, а разницу между версиями на каждом символе. И критерий запиши до прогона, а не после.

Я бы посмотрела, сколько сделок отсеивает новый фильтр. Если только августовские, это не фильтр, а календарь.

160 сделок, кстати, немного, интервал для PF на такой выборке от 0,9 до 1,5. Посчитай бутстрепом, как часто на 160 сделках выпадает 1,12 и хуже.

Отпишусь, прошло три недели. Критерий записал заранее: беру относительный фильтр, только если на обоих новых символах он не хуже абсолютного и по PF, и по просадке. Прогнал GBPUSD и USDCHF, 2018-2025, реальные тики, параметры от евро без изменений.

GBPUSD: абсолютный PF 0,97, относительный 1,04, просадка 19% и 16%. USDCHF: абсолютный 1,02, относительный 0,99, просадка почти одинаковая. По моему же правилу относительный не прошёл.

galya64, ты была права: на евро новый фильтр отсеял 41 сделку, из них 29 в августе и сентябре, так что во многом это и есть календарь. Юрий, бутстреп посчитал: 1,12 и хуже на 160 сделках выпадает примерно в 15% случаев. Оставляю абсолютный фильтр и честные 1,12, ставлю на демо.