Скользящий форвард вручную: 20 окон, как склеивать результат

Решил сделать скользящий форвард руками. Схема: оптимизация на 24 месяцах, набор из устойчивой области прогоняю 3 месяца вперёд, сдвиг на 3 месяца, и так с 2016 по 2022, выходит 20 окон. Система на GBPUSD M30, пробой с подтверждением, 4 параметра.

На каждом окне: оптимизация, выбор набора не по максимуму, а из середины плато, запись, прогон следующего квартала, отчёт в папку. Сделал пока 6 окон, ушло два вечера.

Два вопроса. Как склеивать 20 кусков: складывать прибыль кварталов или пересчитывать всё с одним депозитом? И сколько окон в плюсе можно считать результатом, а не случайностью?

Склеивай по сделкам, не по итогам кварталов. Сложи сделки всех кварталов в одну таблицу по времени и построй кривую с одним депозитом и постоянным риском. Тогда по ней видна просадка и длина серий: просадка может начаться в конце одного окна и продолжиться в следующем, сумма кварталов этого не покажет. Число окон в плюсе само по себе мало что говорит, квартал короткий. Сколько у тебя сделок за квартал?

От 12 до 25, в среднем около 18. Значит, склеиваю по сделкам.

А набор из середины плато выбираешь по записанному правилу или глазами? Если глазами, в каждом окне чуть подстраиваешься.

Dinara, правило записано до первого окна: область, где соседние значения каждого параметра дают PF не ниже 85% от лучшего, и её центр. Глазами только смотрю, есть ли такая область вообще. В двух окнах её не было, там взял лучший набор и пометил окно.

Досчитал все 20, ушёл почти месяц вечеров. В плюсе 13 окон, в минусе 7, оба помеченных среди минусовых. Склеил по сделкам: 362 сделки, PF 1,17 против 1,3-1,5 в окнах оптимизации, просадка 18% при риске 1% на сделку, самая длинная серия убыточных 9. Матожидание сделки примерно втрое меньше, чем обещала оптимизация.

Для себя вывод такой: что-то в системе есть, но оптимизация рисует втрое больше, чем есть. На реал пока не ставлю, хочу понять, куда уходит матожидание.