Вопрос к оптимизаторам. Дневная система, гоняю в своём бэктесте на Python, истории 14 лет. Вариант первый: скользящее окно, 4 года оптимизации, год форварда. Второй: якорное, начало всегда 2008, конец сдвигается. Якорное даёт больше сделок на шаг и параметры стабильнее, скользящее быстрее подстраивается. Что вы реально используете и почему? Интересна практика, теорию читал.
На дневках использую якорное, примерно по твоей причине: за 4 года на D1 сделок мало, оптимизация на таком окне скачет. На одной своей системе проверял оба: в скользящем параметры от окна к окну менялись в полтора-два раза, в якорном почти стояли. Склеенный форвард в якорном чуть хуже по прибыли и заметно лучше по просадке. Но это одна система. На внутридневных делаю скользящее.
