Есть система на пробое, H4, PF около 1,05, прибыльных 38%. Обидно смотреть, как цену выбивает по стопу, а потом она идёт куда надо. Идея: стоп не ставить, а при уходе против позиции на 50 пунктов доливать такой же лот, максимум три доливки, выход всей корзины в безубыток плюс 10 пунктов. В тестере прибыльных 89%, PF 2,3. Чувствую подвох, но не вижу где.
Подвох в том, что ты поменял частые маленькие убытки на редкие огромные. Посчитай худший случай на пальцах. Входы на 0, 50, 100 и 150 пунктах против первого, четыре лота, стопа нет. Цена ушла на 350 пунктов против первого входа, а на H4 это обычная неделя тренда: корзина в минусе на 350 + 300 + 250 + 200 = 1100 пунктов одного лота. При стопе исходной системы около 40 пунктов это примерно 27 обычных убытков за одну сделку. За пять лет теста такого могло не случиться ни разу, и PF 2,3 при 89% прибыльных это ровно картина «пока не пришёл тренд».
Смотри не PF, а просадку по эквити в худший момент, и прикинь, что будет при тренде вдвое длиннее худшего на истории. Если счёт при нынешнем риске это не переживает, систему с усреднением можно не обсуждать. И именно эквити, а не баланс: при усреднении баланс ровный, а эквити внутри корзин проваливается глубоко.
Я на этом слил центовик, а потом и реальный. Сетка с усреднением на четвёрке, тест 2012-2017 идеальный, полгода на реале ровно. Потом пара пошла в одну сторону без откатов, корзина набралась, и я её пересиживал, потому что в тесте всегда возвращалось. Закрыл руками с минусом 63% депозита. Общий стоп на корзину у меня был, 500 пунктов, только когда цена до него дошла, я его отодвинул. Стоп помогает, если его не трогать. И прогони с ним тест: PF будет уже не 2,3.
