Хочу проверить правило, которое все повторяют: не входить за 30 минут до важных новостей и час после. Календаря в тестере нет, размечать руками пять лет новостей не хочу. Думаю заменить правилом по волатильности: если диапазон последних 5 минут больше трёх своих дневных медиан, час не входим. Но это уже не то: оно срабатывает после события, а не до. Как формализовать «до»?
«До» без календаря честно не сделаешь, только по расписанию. Большая часть американской статистики выходит в 8:30 и 10:00 по Нью-Йорку, решения по ставкам по графику. Можно запретить вход в эти окна каждый день, была новость или нет. Потеряешь часть нормальных сделок, зато правило однозначное. Ещё вариант: выгрузить календарь из терминала в файл за те годы, что там есть, и читать его в тестере. Насколько глубокая и полная там история, сама не проверяла.
