Торговал руками пробой азиатской сессии по GBPUSD, хочу перевести в советника. Записал правила, как понимаю, найдите, где дыры:
1) диапазон: максимум и минимум с 00:00 до 07:00 по серверу;
2) если ширина меньше 15 или больше 60 пунктов, день пропускаем;
3) в 07:00 buy stop на 2 пункта выше максимума и sell stop на 2 пункта ниже минимума;
4) сработал один, второй снимаю;
5) стоп за противоположной границей, тейк в одну ширину диапазона;
6) если до 12:00 ничего не сработало, снимаю оба;
7) открытую позицию закрываю в 20:00 в любом случае.
Руками я ещё «смотрел на новости» и «не входил, если пробой слишком резкий», но как это записать, не знаю.
Записано хорошо, дыры такие. В первом пункте «по серверу» гуляет вместе с летним временем, так что твоя Азия летом и зимой приходится на разные часы реального рынка. Привяжи её к Токио или к Лондону и пересчитывай в серверное. В четвёртом: что делать, если оба ордера сработали в одной сильной свече? На OHLC M1 и на реальных тиках это решится по-разному, пропиши заранее. И между четвёртым и шестым: если первую сделку выбило стопом, разрешён ли повторный вход в тот же день? Руками такое решается по настроению, советнику нужно однозначно.
«Слишком резкий пробой» можно записать через размер бара пробоя: если M5-бар, на котором сработал ордер, больше X пунктов, ордер снимается или позиция закрывается сразу. Только X ты будешь подбирать, и это ещё один параметр.
Прошёл месяц, отчитываюсь. Время привязал к Лондону: диапазон с 00:00 до 07:00 по лондонскому, смещение до сервера советник считает сам. Повторный вход запретил, одна сделка в день. Если сработали оба ордера, вторую позицию закрываю сразу по рынку. 2019-2023 на реальных тиках: 790 сделок, PF 1,09, просадка 11%. Без фильтра по ширине PF 0,97. «Резкий пробой» пока не делал, боюсь, будет подгонка.
Фильтр по ширине и даёт всю разницу между 0,97 и 1,09. Посмотри PF на сетке: нижняя граница от 5 до 30, верхняя от 40 до 100. Если вокруг 15-60 широкая область с PF около 1,05-1,1, это похоже на свойство. Если 15-60 одинокий пик, то подгонку ты уже сделал, только не в тестере, а годами ручной торговли на тех же графиках. И разложи по годам: PF 1,09 на 790 сделках легко может целиком сидеть в одном году.
