Сезонность: EURUSD в сентябре падал в 14 годах из 20

По дневкам EURUSD за 2005-2024 сентябрь в минусе в 14 годах из 20, в среднем минус 0,9%. Есть смысл продавать каждый сентябрь или это совпадение?

Совпадение пока не исключено. 14 из 20 при монетке выпадает примерно в 6% случаев. Звучит редко, но ты смотрела 12 месяцев. Если из 12 выбрать самый яркий, шанс, что хотя бы один даст 14 из 20 в любую сторону, около трёх четвертей. А если ты смотрела ещё и другие пары, то случайная находка ещё вероятнее.

И 20 наблюдений это 20 сделок. Систему на 20 сделках здесь никто бы всерьёз не обсуждал. Я бы проверила две вещи. Есть ли эффект на годах, которых ты не видела, например до 2005 через немецкую марку. И держится ли он на соседних окнах: с 25 августа по 25 сентября, с 5 сентября по 5 октября. Если он живёт только в календарном сентябре и пропадает при сдвиге на неделю, это шум.

Malinka_K41 Написал(а):Если он живёт только в календарном сентябре и пропадает при сдвиге на неделю, это шум.

Согласен, и ещё посмотри, из чего складывается средний минус 0,9%. В таких таблицах среднее часто делают два-три года с большим движением. Убери 2008 и 2022 и посмотри, что останется. Если медиана сентября около нуля, а среднее тянут два года, это не сезонность, а два события, которые пришлись на сентябрь.

И сравнивай сентябрь не с нулём, а со средним месяцем. Пара за 2005-2024 в целом снизилась, так что в любом месяце шанс минуса чуть больше половины.

Посмотрела. Без 2008 и 2022 средний сентябрь минус 0,4%, медиана минус 0,3%. Средний месяц за весь период минус 0,15%. Окна со сдвигом: 25 августа - 25 сентября отрицательное в 12 годах из 20, 5 сентября - 5 октября в 13. То есть не пропадает, но и не 14. Данных до 2005 года у меня нет. Честно, не понимаю, это слабый эффект или уже ничего.

Как отдельная система это ставка раз в год. Как запрет покупок в сентябре для рабочей системы можно проверить на отложенном куске.

Про сентябрь знает любой, кто открывал такие таблицы. Был бы эффект заметный и бесплатный, его бы давно съели.