В советнике правило: 5 убыточных сделок подряд, и стоп до конца недели. Поставил, потому что так вроде безопаснее. За полгода на демо сработало 3 раза, и 2 раза из 3 после остановки шла серия плюсовых, которую я пропустил. Прибыльных у системы около 45%, в тестере за 2 года 410 сделок. Выходит, правило не защищает, а режет прибыль? Или я не так смотрю?
Давай посчитаем, как часто такая серия бывает сама по себе. Если сделки независимы и убыточных 55%, вероятность, что пять конкретных подряд убыточные, 0,55 в пятой степени, около 0,05. Серии перекрываются, поэтому напрямую на число сделок не умножишь, я прогнала простую симуляцию, 10 тысяч раз по 410 сделок. Медиана - 9 серий из пяти и более убыточных подряд за тест. То есть при твоей статистике такая серия бывает примерно раз в 45 сделок, это обычная погода, а не сигнал поломки.
Правило, которое срабатывает на обычной погоде, режет куски нормальной работы, и плюс после остановки тут ожидаем. Если хочешь, чтобы стоп по серии значил «что-то сломалось», бери длину, которая на истории почти не встречается. В той же симуляции серия из 11 бывала примерно в каждом четвёртом прогоне, из 12 в каждом восьмом. И смотри не на одну серию, а на последние 50-100 сделок целиком.
