Лот и дневной лимит убытка: оптимизировать вместе с сигналом или отдельно?

У меня в советнике кроме сигнальных параметров есть риск на сделку в процентах и дневной лимит убытка, после которого торговля стоит до следующего дня. Сейчас оптимизирую всё вместе, и оптимизатор, понятно, выбирает риск побольше и лимит пошире, так прибыль больше. Чувствую, что это неправильно, но сформулировать, как правильно, не могу. Кто как делает?

Отдельно. Риск на сделку почти линейно растягивает кривую: больше риск, больше прибыль и больше просадка, PF при этом почти не меняется. По прибыли он всегда упрётся в верхнюю границу диапазона, это не находка, а арифметика. Я сначала подбираю сигнальные параметры на минимальном лоте, потом считаю, какой риск даёт просадку, которую готов пережить, с запасом в полтора раза от тестовой.

baron Написал(а):Риск на сделку почти линейно растягивает кривую

С риском согласна, с дневным лимитом сложнее. Он не растягивает кривую, он меняет набор сделок: после стопа на день советник пропускает сделки, которые могли отыграть убыток. Если система любит отыгрываться внутри дня, лимит её портит, если нет, спасает от плохих дней. Тестировать с лимитом обязательно, а подбирать его по истории я бы не стала, он подстроится под конкретные плохие дни из теста.

Прогнал по вашей схеме. Сигнальные параметры подобрал на 0,01 лота без лимита, потом выбранный вариант прогнал с лимитом 2%, 3% и без лимита, риск 1% на сделку, 2022-2024, реальные тики.
Без лимита: PF 1,24, просадка 17%, 812 сделок. С лимитом 3%: PF 1,26, просадка 14%, 801 сделка, лимит сработал 6 раз. С лимитом 2%: PF 1,19, просадка 13%, сработал 19 раз, и в 11 из этих дней система потом отыграла бы убыток. Малина права, тут лимит отрезает отыгрыш. Оставлю 3% как страховку от сбоя, а не как часть стратегии, и в оптимизацию его больше не включаю.

у меня дневной лимит вообще не из теста, а из того, сколько я готов потерять за день и не полезть руками в терминал