Мой советник: пробой полос Боллинджера с фильтром по времени, пять параметров. Полный перебор, 40 тысяч комбинаций, OHLC M1, EURUSD 2019-2022, считал двое суток на старом компе. Лучший проход PF 1,9, 230 сделок. Друг говорит, что при таком числе комбинаций хоть что-то найдётся, даже если советник случайный. Это правда? Как понять, есть там что-то или нет?
Друг прав, но это можно проверить, а не спорить. Когда перебираешь 40 тысяч вариантов, ты по сути много раз бросаешь монетку и смотришь на самую удачную серию. Даже у системы без всякого преимущества PF отдельных проходов на 230 сделках будет разбросан широко, условно от 0,7 до 1,4 у большинства, а лучший из многих тысяч уйдёт далеко в хвост, и 1,9 там вполне бывает. Комбинации, правда, не независимые, соседние проходы почти одинаковые, так что настоящих попыток меньше, но всё равно сотни.
Проверка простая: сделай версию советника со случайным входом. Тот же выход, тот же стоп, то же время торговли, а вход случайный, примерно с той же частотой, что у тебя. Прогони её с параметром-зерном хотя бы на паре тысяч вариантов. Если лучший случайный проход даёт PF 1,7, твои 1,9 почти ничего не значат. Если случайные выше 1,2 не поднимаются, а у тебя широкая область выше 1,5, уже интереснее.
И смотри не на первую строку, а на то, сколько проходов выше 1,3 и как они лежат по параметрам.
Сделал случайный вход, 2000 прогонов с разным зерном, остальное как у меня. Лучший случайный PF 1,62, у десятка больше 1,5. Мой 1,9 выше, но не сказать, что сильно. Проходов выше 1,3 у меня 41 из 40 тысяч, и раскиданы они по всей таблице без всякой области. Честно, расстроился. Пойду смотреть, не подогнан ли у меня фильтр по времени.
