Три советника на одном счёте: как посчитать общий риск, а не сумму

На одном счёте у меня три системы: пробой на EURUSD, возврат к среднему на EURGBP и трендовая на золоте. Каждой при тестах давал риск так, чтобы её максимальная просадка была около 10%. Сложить - 30%, это явно перебор, но и складывать в лоб неправильно, они не падают все в один день.
Хочу посчитать честно. План: взять дневные результаты каждой системы за общий период (тесты на реальных тиках 2021-2024 и полгода демо), сложить по дням и посмотреть просадку суммы. Что я упускаю? Подозреваю, что корреляция в обычные дни и в плохие разная, и среднее по всему периоду будет врать.

Упускаешь маржу и общий евро. EURUSD и EURGBP в плохой по евро день могут пойти вместе. И по дневным результатам не видно, сколько маржи занято, когда все три в позиции одновременно. У меня на счёте общий лимит: суммарная маржа не больше 15% эквити, и если третьему советнику входить некуда, он не входит.

Подозрение правильное. Я бы смотрела корреляцию отдельно по дням, когда хоть одна система теряла больше обычного, скажем, хуже своего 10-го процентиля. У меня на таких днях корреляции выходили в два-три раза выше средних. И пересчитай результаты в проценты от общего счёта при тех лотах, которыми реально торгуешь, иначе система с большим лотом в тесте будет весить не так, как на счёте.

А параметры всех трёх подбирались на одном и том же периоде? Тогда сумма на нём будет красивее, чем на новых данных.

Посчитал. Дневные результаты в процентах от общего счёта, январь 2021 - июнь 2024, тесты на реальных тиках плюс демо. Корреляции по всем дням: EURUSD и EURGBP 0,18, EURUSD и золото 0,09, EURGBP и золото 0,04. По дням, когда хоть одна система была хуже своего 10-го процентиля: 0,47, 0,31 и 0,12. Malinka_K41 права, в плохие дни пробой и возврат к среднему по евро ходят почти вместе.
Просадка суммы при нынешних рисках 17,5%: не 30, но и не 10-12, как выходило по средней корреляции. Dinara, да, подбирал на одном периоде, поэтому отдельно посмотрел полгода демо, где ничего не оптимизировалось: там для пары евро в плохие дни 0,52, не меньше. Полгода мало, понимаю. Риск на две евро-системы снижаю на треть, общий лимит маржи сделаю, как у Bormotun7, золото не трогаю.