Тест на EURUSD H4 за 2012-2020, реальные тики где есть, раньше OHLC на M1. Депозит 10 000, прибыль 9 800, максимальная просадка по эквити около 2 400, фактор восстановления около 4. Вроде хорошо. Но на графике с апреля 2017 по март 2018 эквити ниже предыдущего максимума, одиннадцать месяцев. В отчёте этого нигде не видно. Фактор восстановления, получается, вообще про другое?
Про другое. Фактор восстановления это прибыль, делённая на максимальную просадку в деньгах, про время он ничего не знает. Советник, который упал на 24% за неделю и вылез за месяц, и советник, который год ползал вниз-вверх, могут иметь одинаковый фактор.
Я для своих систем отдельно считаю время под водой: для каждой точки эквити, сколько дней прошло с последнего максимума. В отчёте тестера этого нет, но эквити можно выгрузить, а дальше это несколько строк в Python.
Посмотри не только самый длинный период, а сколько всего было периодов дольше трёх месяцев. Если такой один на восемь лет, это одно. Если их пять, советник в основном живёт под водой, а прибыль делает рывками. На реале это значит, что после запуска ты с хорошей вероятностью полгода-год смотришь на ноль или минус. Выдержать это обычно сложнее, чем 24% просадки, по себе знаю.
И глянь, что было с волатильностью по евро в эти одиннадцать месяцев. Если просадка совпадает с тихим рынком, это уже вопрос к логике входа.
