Выгрузил сделки из отчёта тестера в CSV, считаю метрики в pandas. Максимальная просадка по накопленному результату сделок у меня 8,2%. В отчёте максимальная просадка по эквити 31%, по балансу 9%. На двух других советниках расхождение маленькое, а тут в разы. Советник на EURUSD, держит позиции от нескольких часов до двух недель, иногда открывает несколько в одну сторону.
Посчитано всё правильно, только не то. Кривая по закрытым сделкам видит результат в момент закрытия. Если позиция две недели была в минусе на 20%, а закрылась в плюс, по сделкам ты увидишь только плюс. Эквити в тестере считается по каждому тику с плавающим результатом, отсюда 31%.
И «иногда открывает несколько в одну сторону» тут главное. Если он добирает против движения, то есть усредняется, плавающий минус корзины может быть большим, а закрываются колена вместе в небольшой плюс. По сделкам выходит ровная лесенка, по балансу почти то же, по эквити яма. Обычная картина для всего, где есть усреднение.
Для риска смотри на эквити. Стоп-аут брокер считает по средствам, и 8% по сделкам ничего не значат, если в моменте средств на треть меньше. Чтобы в pandas было как в тестере, нужна кривая эквити, а не сделки: восстанавливай по минутным ценам и открытым позициям. Работы на вечер, но потом пригодится для всех советников.
