MT4, качество моделирования 90%. Для дневной системы этого хватит?

Есть у меня старый советник на MT4, работает по дневкам. Ставит отложки за максимум и минимум прошлого дня, стоп полтора ATR, тейка нет, выход по обратному сигналу или через пять дней. На реале с 2019 года, на одном евро, по мелочи.
Тестирую всегда «Все тики», качество моделирования 90%, история минутная от брокера. Тут в одном чате мне сказали, что без 99% и загрузки настоящих тиков все мои тесты ничего не стоят. Связываться с импортом тиков, сторонними программами и прочим очень неохота. Вопрос к тем, кто сравнивал сам: для системы на D1 это имеет смысл или нет?

Для дневки 90% хватает, по-моему. 90% это и есть модель из минуток: внутри минуты тестер цену дорисовывает, но на D1 со стопом в сотню пунктов тебе почти всё равно, как именно. Я свой H4 сравнивал, импортировал тики за два года, разница по прибыли вышла около 4%, сделки те же самые. Возиться с тиками есть смысл, когда стоп в несколько пунктов.

igor36 Написал(а):Для дневки 90% хватает, по-моему.

Не соглашусь. Дело не только в том, как цена ходит внутри минутки. В MT4 тестере спред один на весь прогон, свопы текущие, а отложка на гэпе понедельника исполняется так, как решит тестер, а не по первому реальному тику. У Сергея как раз отложки за экстремумами, и срабатывают они чаще всего на гэпах и на новостях.
У меня был случай на H4, правда уже в MT5: на OHLC M1 всё выглядело прилично, а на реальных тиках вылезло 11 сделок с проскальзыванием по 15-30 пунктов на новостях, и это съело треть годовой прибыли. Хотя бы раз проверить на нормальных тиках я бы всё-таки советовал, а дальше решай сам.

Переписывать советник под MQL5 только ради проверки не готов, он семь лет живёт, трогать страшно. А попроще прикинуть можно?

Можно, и без тиков. Режим тестера меняет результат только в тех сделках, где внутри одного бара случилось что-то спорное. У тебя таких случаев два: день, когда цена задела и отложку, и стоп (тестер сам решает, что было раньше), и входы на гэпе.
Выгрузи сделки из отчёта в CSV, подтяни дневные бары и посчитай, в скольких днях со сделками High-Low больше расстояния от входа до стопа и сколько входов пришлось на первый час понедельника. Если таких 3-5% от всех сделок, точность ты теряешь только на них, картину они не перевернут. Если 20%, тогда уже стоит думать про тики.
В питоне это строк двадцать. Пришли пример выгрузки, без номера счёта, только время, цена, тип и результат, набросаю.

Делал так для своего пробойника на H1: из 210 сделок спорных было 9. Только сначала проверь, во сколько у брокера начинается дневка

Через неделю отчитываюсь. gennady_1991 прислал скрипт, спасибо ему. Из 152 сделок с 2019 года спорных дней 5, и ещё 7 входов на открытии понедельника. По пяти спорным в тестере всё закрылось нормально, на счёте два из них ушли в стоп. На гэпах на реале было проскальзывание от 4 до 22 пунктов, в тестере почти ноль. В сумме тестер завышает прибыль процентов на шесть за весь срок. Не смертельно. 90% оставляю, но цифру из тестера теперь мысленно уменьшаю.