Прогнала советник 30 раз со случайной задержкой: разброс больше, чем думала

Хотела понять, насколько результат зависит от задержки исполнения. Советник мой, среднесрочный, EURUSD и USDCHF, 2021-2023, реальные тики. Включила в тестере случайную задержку, добавила фиктивный входной параметр pass от 1 до 30 и запустила по нему полный перебор. Советник этот параметр никак не использует, он нужен только чтобы тестер повторил прогон 30 раз.
Итог: PF от 1,08 до 1,31, медиана 1,19. Просадка по эквити от 14% до 22%. Сделок в каждом прогоне от 600 до 615. А одиночный прогон без задержки давал 1,34, то есть он лучше всех тридцати. Я ждала разброс в пределах 0,05.

А какие сделки дают разброс, смотрела? Если на 600 сделках задержка в доли секунды двигает PF на 0,2, то заметная часть сделок закрывается впритык к стопу или тейку, там, где цена проскакивает уровень за мгновение. Я бы отсортировала сделки по разнице результата между лучшим и худшим прогоном и посмотрела на первые двадцать.

Посмотрела. Почти весь разброс дают сделки во время выхода новостей по доллару и франку, их около 40 за три года. Без них PF во всех прогонах от 1,17 до 1,22. Выходит, система живёт на обычных днях, а новости для неё лотерея, и одиночный прогон без задержки эту лотерею всегда выигрывает. Думаю про фильтр по времени, но сначала проверю, не подгоню ли я его под эти же 40 сделок.